Multi-Armed Bandit Problem [多臂赌博机问题]
首先,据说这个问题名字的来源是这样的,赌场里的老虎机[slot machine]有一个绰号叫单臂强盗[single-armed bandit],因为它即使只有一只胳膊,也会把你的钱拿走。所以,当你进入一个赌场,面对一排老虎机,就像面对了一个多臂强盗,而Multi-Armed Bandit就是这样引申而来[当然还有一个说法是,可以把一排老虎机想象成一个老虎机有很多个臂,其实本质是一样的]。那么问题来了,由于不同老虎机的期望收益和期望损失不同,你采取什么老虎机选择策略来保证你的总收益最高呢?这就是经典的Multi-Armed Bandit问题。